واگرایی و همگرایی قیمت در معامله چیست؟
واگرایی و همگرایی در چارت‌های قیمتی، از دسته کلمات بسیار پر تکراری است که در تحلیل تکنیکال و یا استراتژی‌های معاملاتی شنیده می‌شود. بااین‌حال، با وجود اهمیت و کاربرد بسیار زیاد این دسته از علائم ارزشمند برای ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی، بسیاری از تریدرهای مبتدی با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنا نیستند.
واگرایی و همگرایی که چه در اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و چه در الگوهای کندلی قابل‌تشخیص هستند، اصلی جدانشدنی و بسیار مهم در شناخت ضعف یا قدرت روند کنونی به شمار خواهند رفت و ازاین‌جهت، برای‌آنکه بتوانید در تحلیل تکنیکال و نقاط ورود و خروج خود دقت بیشتری داشته باشید، شناخت این مفاهیم ضروری است.
در این مقاله از آکادمی بیت پین، به سراغ معروف‌ترین شیوه تحلیل تکنیکال، به نام واگرایی و همگرایی خواهیم رفت و مفهوم، نحوه استفاده، اندیکاتور و هرگونه ابزار مربوطه به آن را بررسی می‌کنیم. اگر تریدر بازارهای مالی مانند، فارکس، ارز دیجیتال و… هستید، این مقاله برای شما پیشنهاد می‌شود.
واگرایی در معاملات چیست؟
واگرایی در بازار معاملات و به‌طورکلی دنیای اقتصاد، به رفتار خلاف جهت یا دورشدن مولفه‌ای مانند قیمت از شاخص یا اندیکاتور تحلیل تکنیکال تعریف می‌شود. در بیانی ساده، اگر مؤلفه اول ما قیمت به نسبت مؤلفه دوم ما، برای مثال، اندیکاتور RSI، رفتار خلاف جهت داشته باشد، واگرایی رخ خواهد داد.
واگرایی در تحلیل تکنیکال، توسط بسیاری از تریدرهای خبره، به‌منظور ورود یا خروج به موقعیت‌های معاملاتی در نظر گرفته خواهد شد که می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. به این معنی که واگرایی، می‌تواند نشانگر روندی قدرتمند و در کنار آن بیانگر تضعیف روند کنونی در نظر گرفته شود.
امروزه دسته زیادی از ابزارهای تحلیل تکنیکال یا شاخص‌های مرتبط با قیمت، به‌عنوان ابزاری در جهت سنجش واگرایی یا همگرایی با قیمت دارایی پایه مورداستفاده قرار می‌گیرد که اندیکاتورهای RSI و MACD از معروف‌ترین آنها هستند.
انواع واگرایی در معاملات
واگرایی‌ها در معاملات، جدای صعودی و نزولی یا مثبت و منفی بودن، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که شناخت آنها در کنار تحلیل و استراتژی شخصی، بسیار مهم و حائز اهمیت است. این چهار دسته یا نوع از واگرایی را که در بسیاری از نمودارهای قیمتی قابل‌تشخیص است، در شناخت نواحی ورود و خروج به‌موقع شما در جهت تصمیم‌گیری بهتر به کمک شما خواهد آمد.
در این جهت، در بخش زیر، به معرفی و بررسی دسته کامل انواع واگرایی‌ها خواهیم پرداخت و برای هر کدام مثالی در چارت‌های قیمتی، ضمیمه می‌شود. توصیه می‌کنیم، برای یادگیری و استفاده درست از واگرایی‌ها، در کنار مطالعه دقیق مطالب زیر، این واگرایی‌ها را در نمودار قیمتی دلخواه خودیافت کرده و تمرین کنید.
واگرایی معمولی صعودی
در بررسی واگرایی معمولی صعودی به‌عنوان اولین واگرایی مثبت ساده، باید یادآوری شود که در واقع روش واگرایی با مقایسه رفتار قیمت به نسبت شاخص یا اندیکاتور مشخص شده و واگرایی با رفتار خلاف جهت این دو مؤلفه تشخیص داده خواهد شد.
با ذکر موارد بالا، واگرایی معمولی صعودی، نوعی واگرایی مثبت یا بیانگر پتانسیل رشد قیمتی در بازار است که با ثبت کف پایین‌تر قیمت و کف بالاتر شاخص یا اندیکاتور شناخته می‌شود. در واقع، در این واگرایی، قیمت به ریزش خود و ثبت کفی پایین‌تر ادامه داده، اما، اندیکاتور یا شاخص ما، نشان از کفی بالاتر و بهبود قدرت روند برای شکل‌گیری روند صعودی خواهد داد.
به تصویر بالا و رفتار قیمت به نسبت اندیکاتور RSI دقت کنید. قیمت در روند نزولی خود، کف‌پایین تری را تشکیل داده است، اما باتوجه‌به ثبت کفی بالاتر در اندیکاتور RSI و تشکیل واگرایی معمولی صعودی، روند نزولی قیمت معکوس و رشد شدیدی صورت‌گرفته است.
واگرایی معمولی نزولی
واگرایی معمولی نزولی را می‌توانیم از ساده‌ترین نوع واگرایی‌های نزولی یا منفی در نمودار قیمت به‌حساب آوریم که پدیدارشدن آن در رفتار قیمت به نسبت شاخص، به معنی پتانسیل بالای کاهش یا ریزش قیمت است. در واقع، این واگرایی، دقیقاً بر خلاف واگرایی معمولی صعودی، بیانگر نقاط ضعف قیمت و آغاز روندی نزولی خواهد بود.
در واگرایی معمولی نزولی، با وجود ثبت سقف‌های بالاتر در قیمت و ادامه‌یافتن روند صعودی، کاهش ادامه‌دار و ثبت کف‌های پایین‌تر اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD، بیانگر تضعیف روند و پتانسیل پایان روند صعودی حال حاضر است.
همان‌طور که در تصویر فوق پیداست، این واگرایی نزولی می‌تواند در صورت تأیید توسط رفتارشناسی قیمت، امواج الیوت، پرایس‌اکشن و سایر ابزارها، به‌منظور نقاط مناسب خروج از بازار در کوتاه‌مدت و یا نواحی مناسب برای ورود به موقعیت فروش استفاده شود.
واگرایی مخفی صعودی
همان‌طور که در قبل نیز اشاره شد، واگرایی‌ها در کنار صعودی یا نزولی بودن، می‌توانند به‌صورت معمولی یا مخفی نیز در روند قیمتی پدیدار شوند که واگرایی مخفی صعودی، نوع دیگری از این واگرایی‌ها بسیار معمول در قیمت است.
همان‌طور که در اسم این نوع واگرایی پیدا است، بر خلاف واگرایی معمولی، روند صعودی به‌صورت مخفی ایجاد و با ثبت کف‌های بالاتر قیمت و کف‌های پایین‌تر اندیکاتور تکمیل می‌شود. در واقع، بسیاری از تریدرها معتقدند که در نواحی کم خریداری شده اندیکاتورها و افزایش مومنتوم صعودی قیمت، این واگرایی نشانگر سیگنالی قدرتمند برای رشد قیمت است.
همان‌طور که در تصویر نیز پیداست، این واگرایی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پله‌ها یا کف‌های متوالی بالاتری را ثبت کرده و در کنار آن، اندیکاتور RSI، کف‌پایین تری را ثبت کند. این واگرایی مخفی را می‌توانید در چارت‌های قیمتی بسیاری از ارزهای دیجیتال یافت و رسم کنید.
واگرایی مخفی نزولی
آخرین نوع یا دسته از واگرایی‌ها، به واگرایی مخفی نزولی یا منفی ختم خواهد شد که از سیگنال‌های بسیار رایج امروزی بر ضعف یا افت قیمت در روند آینده یا پیش‌رو است. این واگرایی نزولی نیز بر خلاف واگرایی مخفی صعودی شکل‌گرفته و نشانگر پتانسیل ریزشی قیمت سهام، ارز دیجیتال، کالا و.. خواهد بود.
در واگرایی مخفی نزولی، همان‌طور که در تصویر فوق پیداست، قیمت سقف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند. درحالی‌که اندیکاتور یا شاخص مدنظر ما، در حال تشکیل سقف‌های بالاتر و افزایش بالقوه است. در واقع، این واگرایی، اخطاری برای احتمال بسیار بالای تغییر روند صعودی و یا ضعف روند صعودی را صادر کرده و می‌تواند برای نقاط خروج و یا موقعیت فروش استفاده شود.
اگر کمی به تعاریف بالا دقت کرده باشید، خواهید فهمید که به طور معمول شناخت و بررسی واگرایی‌های مخفی به‌مراتب سخت‌تر از واگرایی‌های معمولی یا ساده بوده و بسیاری از معامله‌گران در رسم و تشخیص آنها دچار سردرگمی و اشتباه می‌شوند.
همگرایی در معاملات چیست؟
همگرایی در بازار معاملات دو مؤلفه با یکدیگر را در معاملات یا بررسی نسبت قیمت با شاخص‌ها را می‌توانیم نقطه‌ای مقابل واگرایی محسوب کنیم که نشان از رفتاری مشابه را در بررسی دو مؤلفه مانند قیمت و اندیکاتور را خواهد داد.
از لحاظ تئوری واگرایی و همگرایی قیمت در معامله گری هر دو به دلیل فرضیه کارایی بازارهای مالی به وجود می‌آیند و می‌توانند در طول تایم فریم‌های معاملاتی مختلف و حتی با استفاده از اندیکاتورهای گوناگونی در طول زمان مشاهده و تأیید شوند.
همگرایی را می‌توانیم رفتار هم‌جهت یا همسوی قیمت با اندیکاتور و واگرایی را رفتاری خلاف جهت و غیر همسو با شاخص یا اندیکاتوری تعریف کنیم که به طور معمول تا به امروز، غالب کاربردها و استفاده تریدرها از واگرایی‌های معاملاتی برای نواحی ورود یا خروج از دارایی پایه‌ای ارز دیجیتال، سهام و.. است.
در نتیجه، مهم‌ترین تفاوت واگرایی و همگرایی در بازار معاملات، در کاربرد بیشتر واگرایی‌ها در زمان نواحی تضعیف روند یا معکوس شدن آن خلاصه می‌شود، زیرا بسیاری معتقدند که همگرایی‌ها در بازارهای نرمال و حالات طبیعی رخ خواهد داد و ازاین‌جهت، واگرایی برای نواحی مهم ورود و خروج و به طور ترکیب با استراتژی معاملاتی انعطاف‌پذیرتر هستند.
اشتباهات رایج در استفاده از واگرایی و همگرایی
در استفاده و بهره‌وری بهترین نتیجه از واگرایی و همگرایی‌ها، همیشه اشتباهات رایجی دیده می‌شود که این موارد بسیار رایج، می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و ناامیدی دسته زیادی از تریدرها شود. تا به اینجای مقاله، شاید با خود گفته باشید که استفاده از این روش بسیار آسان و سودآور است، اما، باید اضافه کنیم که ندانستن اطلاعات مهمی درباره واگرایی‌ها و همگرایی‌ها، می‌تواند نتیجه‌ای بسیار بد را رقم زند.
ازاین‌جهت، در بخش زیر، به چندین اشتباه رایج در استفاده از این روش‌ها اشاره می‌شود که برای درک و شناخت بهتر شما عزیزان، هر پارامتر به طور مفصل بررسی شده و رویکردی برای آن به‌عنوان‌مثال درج خواهد شد.
توصیه می‌کنیم که در صورت استفاده از واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال و یا معاملات ارز دیجیتال، به نکات زیر به‌خوبی دقت کرده و حتی می‌توانید آنها را برای دوستان خود و تریدرهای دیگر به اشتراک بگذارید.
- دقت‌نکردن به مؤلفه مهم زمان:
از مهم‌ترین و مخرب‌ترین اشتباهات در استفاده از واگرایی و همگرایی دقت ناکافی به مؤلفه زمان یا همان زمان وقوع یا تأثیر این روش است. ممکن است بارها در طول تایم فریم‌های مختلف واگرایی‌هایی دیده شود، اما تا زمانی که تأثیر خود را بر روی روند بگذارد، مدت‌زمان متغیری به طول انجامد.
پس در نتیجه، توصیه می‌کنیم در استفاده از واگرایی و همگرایی‌ها در ترید ارزهای دیجیتال، از تأییدیه‌های دیگری مانند، رفتارشناسی پرایس‌اکشن، الگو کندلی و… استفاده کرده و تا زمانی که تأثیر این واگرایی را در نمودار ندیده‌اید، اقدام نکنید.
- توجه‌نکردن به تایم فریم معاملاتی:
شاید رایج‌ترین و ساده‌ترین اشتباه مخرب در استفاده از واگرایی و همگرایی، توجه‌نکردن به تایم فریم‌های معاملاتی باشد که به طور معمول توسط بسیاری از تریدرها نادیده گرفته می‌شود. برای شما نیز باید پیش‌آمده باشد که واگرایی‌ها و همگرایی‌ها متعددی را در تایم فریم‌های مختلف می‌بینید، اما نمی‌دانید که کدامین از آنها ارجحیت بیشتری دارند.
در باب مورد بالا، باید بگوییم که هرچه واگرایی یا همگرایی دیده شده در تایم فریم بزرگ‌تری دیده شود، ارجحیت بیشتر و اما مدت‌زمان بیشتری برای تأثیر دارد. به این معنی که واگرایی دیده شده در تایم فریم هفتگی ارجحیت بیشتری از روزانه خواهد داشت، اما مدت‌زمان بیشتری تا تأیید و تأثیر آن پیش‌رو است.
- استفاده مفرد از واگرایی و همگرایی:
استفاده مفرد از واگرایی و همگرایی نیز از دیگر اشتباهات رایج امروزی در استفاده از این روش‌های کاربردی است. واگرایی و همگرایی‌ها به‌تنهایی قادر به ارائه سیگنال یا استراتژی مناسبی برای معاملات نخواهند بود و نیاز به ترکیب و استفاده از روش‌های دیگری برای کاهش حاشیه احتمال خطا دارند.
به‌عنوان‌مثال، می‌توانید از واگرایی و همگرایی‌ها اندیکاتور MACD و چارت قیمتی، در کنار الگوهای هارمونیک، پرایس‌اکشن، امواج الیوت و… استفاده کرده و حتی استراتژی شخصی خود را با ترکیب این موارد بسازید.
- نادیده‌گرفتن احتمال خطای اندیکاتور:
مهم‌ترین نکته‌ای که باید در استفاده از واگرایی و همگرایی‌ها همیشه در ذهن داشته باشید، وجودنداشتن احتمال ۱۰۰ درصدی از وقوع یا تاثیر آنها است. در واقع، باید در ابتدا، احتمال خطای اندیکاتور را در ذهن داشته باشید و حتی از واگرایی یا همگرایی ایجاد شده در صورت تائید روند و رفتارشناسی بهره ببرید.
نادیده‌گرفتن احتمال خطای اندیکاتور و وجود واگرایی‌ها و همگرایی‌های فیک، می‌تواند باعث ضرر سنگینی شود و بخش زیادی از این‌گونه خطاها، در طول مدت معامله‌گری شما، ضربه بزرگی به سرمایه اولیه خواهد زد.
- قانون آخر و مهم «هیچ‌چیز کامل نیست»:
به‌عنوان مهم‌ترین و حتی اصلی‌ترین اشتباهات رایج امروزی در استفاده از واگرایی‌ها و به‌طورکلی تحلیل تکنیکال، ندانستن کامل نبودن هیچ‌چیز و احتمال اشتباه بودن آنها است. بازارهای مالی به دلیل روندی پویا و تئوری کارآمدی، می‌توانند فرایند بسیار تصادفی را در قیمت‌گذاری داشته باشند و اگر تکیه اصلی شما بر روی روشی پایه یا اندیکاتوری بنا شود، نتیجه آخر همیشه درد و ضرر بزرگی است.
در نتیجه، قانون آخر همیشه باید بر روی کامل نبودن هر روش و احتمال خطای آنها در نظر گرفته شود. زیرا در این صورت، قادر خواهید بود که با وقوع رفتاری خلاف جهت و هرگونه موارد دیگر در معاملات غافلگیر نشده و استراتژی مجزایی را برای آن تعبیه کنید.
سؤالات متداول
- واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
واگرایی منفی در تحلیل تکنیکال که با نام واگرایی نزولی نیز شناخته می‌شود، دسته‌ای واگرایی‌های معمولی ای مخفی است که نشان از تضعیف روند و احتمال بسیار بالای معکوس شدن آن و آغاز روند نزولی در قیمت خواهد داد.
- بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی و همگرایی کدام‌اند؟
بهترین اندیکاتورهای امروزی برای شناسایی واگرایی و همگرایی‌ها نسبت به قیمت، اندیکاتورهایی مانند، RSI، MACD و Stochastic هستند که هرکدام به نسبت کاربرد خود، می‌توانند در ترید یا معاملات توسط تریدرها مورداستفاده قرار گیرند.
- واگرایی مخفی صعودی چیست؟
واگرایی مخفی صعودی، بر خلاف واگرایی معمولی به‌صورت مخفی ایجاد و با ثبت کف‌های بالاتر قیمت و کف‌های پایین‌تر اندیکاتور (RSI یا MACD) تکمیل می‌شود. این واگرایی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پله‌ها یا کف‌های متوالی بالاتری را ثبت کرده و در کنار آن، اندیکاتور RSI، کف‌پایین تری را ثبت کند.
- کاربرد واگرایی‌ها در معاملات چیست؟
واگرایی‌های در معاملات بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام و… می‌توانند به‌قصد کاربردهایی مانند، شناخت نواحی مناسب ورود یا خروج، نواحی معکوس شدن یا تضعیف قیمت، تخمین ارزشمندی نواحی عرضه و تقاضا و هزاران کاربرد دیگر، مورداستفاده قرار گیرند.
- چند نوع واگرایی در معاملات وجود دارد؟
به طول با احتساب مثبت یا منفی بودن واگرایی‌ها(صعودی یا نزولی)، چهار واگرایی به نام‌های، واگرایی‌های معمولی صعودی، واگرایی‌های معمولی نزولی، و گرایی‌های مخفی صعودی و واگرایی‌های مخفی نزولی وجود دارد که هرکدام با توضیحات ذکر شده در مقاله بالا، قابل‌تشخیص است.
- چگونه می‌توان از واگرایی‌ها در معاملات استفاده کرد؟
برای استفاده از واگرایی‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال، فارکس و.. تنها کافی است که به تریدینگ ویو مراجعه کرده و اندیکاتورهایی مانند، RSI، MACD یا Stochastic را بر روی نمودار دارایی پایه خود بیندازید. پس از این مرحله، نوبت به تشخیص واگرایی‌ها و ترکیب استراتژی شخصی شما است.