اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI): ابزاری برای تشخیص روند قیمت

اندیکاتور یا شاخص گردش پول (MFI)، به‌عنوان ابزاری کاربردی برای تشخیص روند قیمت در تحلیل تکنیکال، به گوش بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای آشنا است. با این حال، اگر در دنیای معامله‌گری و استفاده از ابزارهای کاربردی آن مبتدی هستید، شاید آشنایی زیادی با این اندیکاتور نداشته باشید.

در این مقاله، قصد داریم که به معرفی و آموزش نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI) بپردازیم. اگر به دنبال ابزاری کارآمد برای ترید و معامله ارزهای دیجیتال، فارکس و حتی بازار بورس هستید، مطالعه این مقاله به شما توصیه می‌شود.

اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI) چیست؟

اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI)، نوعی اسیلاتور یا نوسانگر (Oscillator) تحلیل تکنیکال است که از داده‌های مربوط به قیمت و حجم برای تعیین نواحی اشباع فروش (OverSold) و اشباع خرید (OverBought) استفاده می‌کند.

این اندیکاتور تحلیل تکنیکال که در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند، برای شناسایی واگرایی در روندهای بازار نیز قابل استفاده بوده و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای تریدرها به وجود می‌آورد. این اندیکاتور، مانند بسیاری از اندیکاتورهای متکی بر قیمت و حجم، به‌عنوان ابزاری کمکی در کنار استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

اندیکاتور MFI، قابلیت استفاده در سیستم‌های هوشمند معاملاتی را داشته و می‌تواند برای استخراج سیگنال‌های معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی، فارکس، بورس، بازار سهام و هرگونه بازار مشتقه استفاده شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI، طبق فرمول آن وابسته به دو مؤلفه اصلی تغییرات قیمت و حجم در دوره‌های مشخصی از زمان است. در این فرمول، چندین پارامتر مبتنی بر قیمت و حجم، ابتدا محاسبه و سپس جای‌گذاری می‌شوند تا نرخ کلی این اندیکاتور در دوره‌های زمانی به دست آید.

این پارامترها شامل موارد زیر هستند:

• قیمت عادی یا قیمت تایپیکال (Typical Price)
• جریان پول خام (Raw Money Flow)
• نسبت گردش پول (Money Flow Ratio)
• جریان منفی و مثبت قیمت در دوره‌های زمانی 14 روزه

در بخش زیر، برای آشنایی با فرمول و نحوه محاسبه این شاخص، با یکدیگر تمامی پارامترها را معرفی و مبنای محاسبه این اندیکاتور را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

محاسبه قیمت عادی

بخش مهمی از فرمول محاسبه شاخص گردش پول یا MFI، مربوط به محاسبه قیمت عادی است. این پارامتر که برای دسترسی به قیمت میانگین، از بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته‌شدن (Close) دارایی پایه استفاده می‌کند، به شرح زیر است:

Typical Price= (High+Low+close) / 3

در بیانی ساده، این پارامتر از سه قیمت ذکر شده برای تحقق قیمت عادی برای شاخص گردش پول استفاده می‌کند که در فرمول محاسبه آن اهمیت بسیار زیادی دارد. لازم به ذکر است که قیمت عادی، طبق فرمول اصلی اندیکاتور در دوره 14 روزه محاسبه می‌شود.

محاسبه جریان پول خام

بخش دیگری از فرمول شاخص گردش پول، به حساب‌کردن جریان پول خام (Raw Money Flow) اختصاص‌یافته است. محاسبه این پارامتر، زمانی که قیمت عادی را به دست آورده باشیم، بسیار آسان خواهد بود.

Raw Money Flow= Typical Price* volume

پس از محاسبه قیمت عادی در دوره 14 روزه، این مقدار بر حجم معاملاتی دارایی پایه مربوطه نیز ضرب خواهد شد که نتیجه حاصل، جریان پول خام است.

تعیین جریان منفی و مثبت

حال که بخش‌های اساسی از فرمول اندیکاتور MFI را محاسبه کرده‌ایم، نوبت به تعیین جریان منفی و مثبت قیمت در بازه 14 روزه می‌رسد. برای محاسبه این جریان، مقدار قیمت عادی را برای هر دوره زمانی، نسبت به دوره قبلی مقایسه می‌کنیم که به واسطه آن جریان‌های منفی و مثبت قیمت را به‌دست آوریم.

به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت عادی در دوره 14 روزه کنونی نسبت به دوره قبل بالاتر باشد، جریان پولی مثبت و اگر پایین‌تر باشد، جریان منفی خواهد بود. این تغییرات به ما بینشی از قدرت یا میل روند کنونی برای رشد یا ریزش را ارائه می‌دهد.

حساب‌کردن نسبت گردش پول

برای حساب‌کردن نسبت گردش پول، تنها کافی است که جریان مثبت گردش پول 14 روزه را بر گردش منفی آن تقسیم کنیم. حاصل از این تقسیم، به ما نسبت گردش پول را ارائه می‌دهد که در فرمول اصلی به آن نیاز داریم.

در نتیجه:

نسبت گردش پول = تغییرات مثبت جریان پول در بازه 14 روز / تغییرات منفی جریان پول در بازه 14 روز

حال که تمامی پارامترها را با یکدیگر محاسبه کردیم، در بخش زیر، آنها را در فرمول اصلی جای‌گذاری کرده و شاخص گردش پول را محاسبه می‌کنیم.

حساب‌کردن شاخص گردش پول

حساب‌کردن شاخص گردش پول، با در اختیار داشتن تمامی پارامترها اکنون به‌سادگی انجام‌پذیر است. در نتیجه، اندیکاتور گردش پول، به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

Money flow Index=100-1001+money flow Ratio

تمامی بخش‌های موردنیاز برای محاسبه شاخص گردش پول در بخش فوق توضیح داده شده است. برای تخمین مقدار نهایی و شناخت نحوه کار این نوسانگر می‌توانید برای آزمایش، مقدار نهایی را محاسبه و در تحلیل‌های خود استفاده کنید.

اضافه‌کردن اندیکاتور MFI به چارت در متاتریدر یا تریدینگ ویو

برای استفاده از اندیکاتور MFI، اولین قدم، اضافه‌کردن این شاخص به چارت ارز یا دارایی پایه دلخواه در متاتریدر یا تریدینگ ویو است. درصورتی‌که قصد استفاده از این اندیکاتور را دارید، با مراحل ساده زیر می‌توانید این ابزار تحلیل تکنیکال را به نمودار قیمت اضافه کنید:

• ابتدا به برنامه یا سایت تریدینگ ویو (TradingView) مراجعه کرده و ارز دیجیتال، جفت‌ارز فارکسی یا شاخص قیمت را به‌دلخواه انتخاب کنید.

• در بالای صفحه، با کلیک بر روی قسمت اندیکاتورها (Indicators)، لیست کامل ابزارها در تریدینگ ویو برای شما پدیدار می‌شود. اسم اندیکاتور MFI را درج کرده و آن را بر روی قیمت تنظیم کنید.

• پس از تنظیم اندیکاتور بر روی نمودار قیمت، در پایین صفحه، اندیکاتور MFI قابل‌مشاهده است. این اندیکاتور در بازه 0- 100 در نوسان بوده که نواحی بیش خرید در نزدیکی عدد 80 و نواحی بیش فروش در نزدیکی عدد 20 قرار گرفته است.

• حال که این اندیکاتور را بر روی قیمت تنظیم کردید، زمان استفاده از آن رسیده است. برای استفاده از سیگنال‌های این اندیکاتور، مطالعه بخش بعدی به شما توصیه می‌شود.

سه سیگنال اصلی اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI، سه سیگنال اصلی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که این سیگنال‌ها شامل واگرایی‌ها، شناخت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و خط مرکزی هستند. هر سیگنال ذکر شده به نسبت استراتژی معاملاتی و نحوه ورود یا خروج هر معامله‌گر کاربرد متفاوتی دارند.

واگرایی

تشخیص واگرایی، از کاربردهای اولیه هر نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال مانند MFI است که با مقایسه رفتار قیمت نسبت به شاخص تعیین می‌شود. برای تشخیص واگرایی‌های مثبت و منفی، تنها کافی است که به رفتار قیمت نسبت به اندیکاتور دقت کنید.

• واگرایی مثبت صعودی در  MFI: این واگرایی زمانی به وجود می‌آید که در کنار ثبت کفی پایین‌تر از کف قبلی در قیمت (Lower Low)، اندیکاتور MFI کف بالاتری از کف قبلی (Higher Low) را تشکیل دهد.  

Divergence

• واگرایی منفی (نزولی) در MFI: این واگرایی زمانی پدیدار می‌شود که در کنار ثبت سقف بالاتر از سقف قبلی در قیمت (Higher High)، اندیکاتور MFI بر خلاف جهت روند قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی (Lower High) را تشکیل دهد.

استفاده از واگرایی‌ها در معاملات بسیار آسان است. با این حال، اگر آشنایی زیادی را با واگرایی و همگرایی قیمت ندارید، مطالعه مقاله واگرایی و هم‌گرایی قیمت در معاملات به شما توصیه می‌شود.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

شناخت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش، اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور جریان گردش پول است. این اندیکاتور با نوسان در بازه 0 تا 100، علاوه بر تعیین جهت غالب روند، مناطق احتمالی برگشت قیمت را نیز به معامله گران ارائه می‌کند.

• مناطق اشباع خرید: در اندیکاتور MFI، به نواحی نزدیک به محدوده عدد 80، نواحی اشباع خرید یا بیش خرید گفته می‌شود که احتمال بروز اصلاحات قیمت را تخمین می‌زند. بر این مبنا، با رشد شدید قیمت و تحقق مناطق نزدیک به عدد 80، احتمال اصلاح قیمت و آغاز روند نزولی وجود دارد.
• مناطق اشباع فروش: در اندیکاتور MFI، زمانی که قیمت به نزدیکی یا زیر عدد 20 می‌رسد، به مناطق اشباع فروش رسیده‌ایم. در این نواحی، با افزایش شدید فشار فروش، احتمال تغییر جهت روند غالب بازار و رشد قیمت وجود دارد.

تحقق این نواحی مهم در اندیکاتور MFI، مطلقاً به معنی تبعیت قیمت از سناریو احتمالی نبوده و نیاز است که از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگری نیز برای ورود به معاملات استفاده کنیم. در بخش پایانی مقاله به محدودیت‌های این اندیکاتور، برای پوشش کامل مطالب و استفاده صحیح اشاره خواهیم کرد.

خط مرکزی

خط مرکزی اندیکاتور Money Flow Index، به عقیده بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، مهم‌ترین بخش کاربردی در این اندیکاتور است. این خط مرکزی که بر روی عدد 50 قرار گرفته است، برای تخمین قدرت روند و شروع حرکات صعودی و نزولی قیمت استفاده می‌شود.

این خط مرکزی می‌تواند به‌عنوان تأییدیه در معاملات نیز استفاده شود. به‌عنوان‌مثال، در نواحی حمایتی قدرتمند، علاوه بر پدیدارشدن الگوهای صعودی در کندل شناسی یا پرایس اکشن، عبور اندیکاتور از عدد 50 به سمت بالا، تأییدیه مناسبی برای شروع روند صعودی دیگری است.

محدودیت‌های اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI) چیست؟

اگر تا به اینجای مقاله مجاب به استفاده از شاخص جریان پولی (MFI) شده‌اید، شناخت محدودیت‌های این اندیکاتور برای شما ضروری است. با شناخت این موارد، در کنار استفاده بهتر از اندیکاتور، می‌توانید از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و برآیند بهتری را ثبت کنید.

• اندیکاتور MFI، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگر، مستعد ارائه سیگنال‌های اشتباه است. در واقع، بدون ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای معاملاتی یا استراتژی شخصی، ممکن است با سیگنال‌های اشتباهی روبه‌رو شوید.
• هر نوسانگر تحلیل تکنیکال، اگر در تایم فریم‌های معاملاتی کوچک‌تری مورداستفاده قرار گیرد، به‌مراتب مستعد خطای بیشتری است. ترجیحاً برای استفاده از اندیکاتور MFI، مبنای خود را بر روی تایم فریم‌های بزرگ‌تر قرار دهید.
• توصیه می‌کنیم درصورتی‌که تابه‌حال از این اندیکاتور استفاده نکرده‌اید، چندین بار از سیگنال‌های آن بک تست بگیرید. تا زمانی که از این اندیکاتور در ترید آزمایشی استفاده نکنید، قادر به تشخیص نقاط ضعف و قدرت آن نخواهید بود.
• شاید در زمان پدیدارشدن سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور MFI و تأثیر آن روی قیمت، تأخیر زمانی زیادی دیده شود. در نتیجه، منطقی‌تر است که دوره‌های زمانی آن را به نسبت تایم فریم و استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنید.
• اندیکاتور MFI، همیشه مبتنی بر حجم و تغییرات قیمت است. در نتیجه، هر گونه تغییرات ناگهانی در حجم و قیمت می‌تواند باعث نوسانات قابل‌توجه در اندیکاتور شود.
• این اندیکاتور به‌صورت نمایی، مناطقی را برای تعیین حد سود و ضرر مشخص نمی‌کند. در نتیجه، همیشه نیازمند به استراتژی یا ابزاری برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج از بازار هستید.
• استفاده از سیگنال‌های شاخص گردش پول، می‌تواند همراه با تغییرات خط روند در اندیکاتورهایی مانند RSI یا میانگین متحرک (Moving Average) سیگنال‌های تمیزتری را ارائه کند.

کلام پایانی

امروزه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص جریان پول، استفاده مکرری را برای انجام معاملات در بازارهای مالی دارند و شاید شما نیز تا به اکنون از چندین اندیکاتور یا نوسانگر در استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده باشید.

با این حال، اندیکاتورها و هر گونه ابزار تحلیل تکنیکال، به دلیل ماهیتی مبتنی بر قیمت، ابزار کاملی برای سرمایه‌گذاری و حتی معاملات در بازه بلندمدت نخواهند بود. در نتیجه، به‌عنوان کلام پایانی توصیه می‌کنیم که برای فعالیت بهتر در بازارهای مالی و کسب سودی پویا، بینش خود را به بازارهای مالی تقویت بخشید.

در این مقاله، سعی شد که به معرفی و بررسی نحوه استفاده از اندیکاتور گردش پول پرداخته شود. حال نوبت نظرات شما عزیزان است. اگر تجربه استفاده از این اندیکاتور کاربردی را دارید، برای ما از تجربیات خود بنویسید.

سؤالات متداول

• رقم نهایی شاخص گردش پول چگونه تفسیر می‌شود؟

رقم نهایی شاخص گردش پول، بر مبنای فرمولی از جنس تغییرات قیمت و حجم در دوره‌های 14 روزه تفسیر می‌شود. در بیانی ساده، تغییرات مثبت و منفی قیمت و حجم در دوره‌های زمانی نسبت به دوره‌های قبلی، نواحی و اعداد این اندیکاتور را به‌وجود می‌آورند.

• آیا توجه به اندیکاتور MFI برای انجام یک معامله ارزی کافی است؟

اندیکاتور MFI، با وجود کاربرد فراوان در تحلیل تکنیکال، برای انجام یک معامله ارزی کافی نبوده و همیشه نیازمند ترکیب با ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی است. در واقع، با ترکیب این اندیکاتور با استراتژی‌ها و تأییدیه‌های بیشتر، درصد بروز سیگنال اشتباه نیز کاهش خواهد یافت.

• اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI) چیست؟

اندیکاتور شاخص گردش پول (MFI)، نوعی اسیلاتور یا نوسانگر (Oscillator) تحلیل تکنیکال است که از داده‌های مربوط به قیمت و حجم برای تعیین نواحی اشباع فروش (OverSold) و اشباع خرید (OverBought) استفاده می‌کند.

• کاربرد اندیکاتور MFI چیست؟

کاربرد اندیکاتور MFI، در ارائه سه سیگنال کارآمد در معاملات است. این سیگنال‌ها، شامل واگرایی، تعیین مناطق اشباع خریدوفروش و حرکت قیمت به نسبت خط مرکزی شاخص هستند که هرکدام کاربرد مجزایی دارند.