اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش معامله با Stochastic

آیا شما هم به دنبال ابزاری کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی هستید؟ ابزاری که بتواند در شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات به شما کمک کند؟ اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب‌ترین ابزارهایی است که با وجود قدمت بالای آن، هنوز معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار زیادی در سراسر دنیا از آن بهره می‌برند.

با اینکه شاید برخی از تحلیل‌گران سبک پرایس اکشن، استفاده از اندیکاتورهای این‌چنینی را اشتباه بدانند، اما اندیکاتور Stochastic با بهره‌گیری از فرمول‌های پیچیده ریاضی، به خوبی می‌تواند نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش بازار را به فعالان بازار نشان دهد. 

چه طرفدار استفاده از اندیکاتورها در معاملات باشید، چه نباشید، ما در ادامه این مقاله، به معرفی صفر تا صد Stochastic Indicator خواهیم پرداخت. آشنایی با این نوع ابزار قطعاً به بهبود دید شما نسبت به بازار کمک خواهد کرد؛ پس در ادامه همراه کریپتوگرام آکادمی باشید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در واقع در دسته اسیلاتورهای (Oscillator) تصادفی قرار گرفته و یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال کلاسیک است. این ابزار در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جرج لین (George Lane)، معامله‌گر بزرگ و صاحب‌نام بازارهای مالی در آن زمان، ابداع شد.

جرج لین با ترکیب دانش ریاضی و تجربه عملی خود در بازارها، توانست شاخصی را توسعه دهد که به خوبی تغییرات مومنتوم نمودار را نشان می‌دهد.

برخلاف بسیاری از اسیلاتورهای رایج، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) که صرفاً بر اساس قیمت پایانی (Close) کندل عمل می‌کنند، اندیکاتور Stochastic از ترکیب قیمت پایانی و محدوده معاملاتی (Trading Range) در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌کند. همین ویژگی باعث می‌شود که این شاخص بتواند اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری را در اختیار معامله‌گران قرار دهد.

نحوه عملکرد این اسیلاتور به این صورت است که با استفاده از فرمول‌های ریاضی، عددی بین ۰ تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود. این عدد نشان‌دهنده موقعیت قیمت پایانی کندل فعلی نسبت به محدوده معاملاتی در بازه زمانی مورد نظر است. به همین خاطر، اندیکاتور استوکاستیک اغلب برای شناسایی سقف و کف رِنج‌ها، نقاط ورود و خروج از معاملات، و همچنین تأیید روند استفاده می‌شود.

فرمول اندیکاتور Stochastic

برای درک بهتر نحوه عملکرد اندیکاتور Stochastic، آشنایی با فرمول محاسبه آن ضروری است. در ابتدا باید بدانید که این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط K و خط D.

در ادامه، به تفصیل در مورد نحوه محاسبه هر یک از این خطوط توضیح خواهیم داد.

محاسبه خط K چگونه است؟

خط K که به عنوان خط سریع (Fast Line) نیز شناخته می‌شود، قیمت پایانی کندل فعلی (کلوز) را با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، مقایسه می‌کند.

فرمول محاسبه خط K به صورت زیر است:

برای مثال، اگر بازه زمانی مورد نظر ۱۴ روز، بالاترین سطح قیمت این دوره ۱۰۰ دلار باشد، و پایین‌ترین قیمت هم ۸۰ دلار و قیمت کلوز هم ۹۰ دلار باشد، مقدار %K برابر خواهد بود با:

%K = (90 – 80) ÷ (100 – 80) × 100 = 50

بنابراین، در این مثال، خط K مقدار 50 را نشان خواهد داد.

خط D چگونه محاسبه می‌شود؟

خط D که به آن خط کند (Slow Line) نیز می‌گویند، در واقع میانگین متحرک خط K است. این خط با هموار کردن نوسانات خط K، سیگنال‌های معتبرتری را برای ورود و خروج از معاملات فراهم می‌کند. فرمول محاسبه خط D به شرح زیر است:

در این فرمول، n نشان‌دهنده تعداد کندل‌هایی‌ست که برای محاسبه میانگین متحرک در نظر گرفته می‌شود. به طور پیش‌فرض، خط D از میانگین متحرک ساده 3 دوره‌ای خط K محاسبه می‌شود، اما بسته به نیاز و سبک معاملاتی، می‌توان این پارامتر را تغییر داد. در Stochastic Indicator، وقتی خط K و خط D در کنار هم رسم می‌شوند، نقاط تقاطع آن‌ها می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را نشان دهند.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator دارای چندین پارامتر قابل تنظیم است که بر نحوه عملکرد و حساسیت آن تأثیر می‌گذارند. در اینجا، مهم‌ترین این پارامترها را بررسی خواهیم کرد:

• دوره زمانی (Period): این پارامتر تعداد کندل‌ها یا بازه زمانی را که برای محاسبه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در نظر گرفته می‌شود، مشخص می‌کند. به طور پیش‌فرض، دوره زمانی ۱۴ است، اما می‌توان آن را بسته به نیاز تغییر داد. دوره‌های کوتاه‌تر، اندیکاتور را حساس‌تر، و دوره‌های بلندتر، نوسانات آن را هموارتر می‌کند.
• پارامتر K: این پارامتر، تعداد دوره‌هایی را تعیین می‌کند که برای محاسبه میانگین متحرک خط K استفاده می‌شود. به طور پیش‌فرض، این مقدار ۳ است، اما می‌توان آن را تغییر داد.
• پارامتر D: این پارامتر، تعداد دوره‌هایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه میانگین متحرک خط D به کار می‌رود. مقدار پیش‌فرض آن نیز ۳ است.
• هموارسازی: برخی پلتفرم‌های معاملاتی، امکان هموارسازی بیشتر خطوط K و D را با استفاده از میانگین‌های متحرک اضافی فراهم می‌کنند. این کار به کاهش سیگنال‌های نادرست و نوسانات کمک می‌کند.

لازم به ذکر است که انتخاب تنظیمات بهینه برای این شاخص، به سبک معاملاتی، بازه زمانی مورد نظر و ویژگی‌های بازار بستگی دارد. معامله‌گران باید با آزمون تنظیمات مختلف در دوره‌های زمانی گذشته (بک‌تست)، بهترین پارامترها را برای استراتژی معاملاتی خود پیدا کنند.

به عنوان مثال، در تنظیمات استوکاستیک برای اسکالپینگ (Scalping) و معامله‌گران روزانه، که نیاز به دریافت سیگنال‌های زودهنگام و حساس است، پارامترها باید مقادیر پایین‌تری داشته باشند. مثلاً دوره زمانی را می‌توان بین ۵ تا ۱۴ تنظیم کرد و پارامترهای K و D را نیز می‌توان روی ۳ تا ۵ قرار داد. این تنظیمات به Stochastic اجازه می‌دهد که سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان داده و سیگنال‌های بیشتری را برای ورود و خروج از معاملات فراهم کند.

البته باید توجه داشت که حساسیت بالاتر، ممکن است منجر به ارائه سیگنال‌های نادرست بیشتری شود. بنابراین، اسکالپرها باید از قواعد مدیریت ریسک مناسبی پیروی کنند و المان‌های دیگر را هم تریدرهای خود لحاظ کنند. 

از طرف دیگر، بهتر است که معامله‌گران هفتگی یا کسانی که به دنبال روندهای بلندمدت هستند، پارامترهای این ابزار را روی مقادیر بالاتر تنظیم کنند. به عنوان مثال، دوره زمانی را می‌توان بین ۱۴ تا ۲۱ تنظیم کرد و پارامترهای K و D را هم روی ۵ یا ۷ قرار داد. این تنظیمات، نوسانات را هموارتر کرده و سیگنال‌های کمتر، اما قابل اعتمادتری را ارائه می‌دهد.

خرید ارز دیجیتال

تفاوت بین اندیکاتور Stochastic کند و سریع چیست؟

این شاخص در دو نسخه کند و سریع در دسترس است که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای متفاوتی دارند. تفاوت اصلی بین این دو نسخه، در نحوه محاسبه خط K است.

• در نسخه سریع، خط K همان %K اصلی است که طبق فرمول بالا محاسبه می‌شود. این نسخه، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت دارد و سیگنال‌های بیشتری را نشان می‌دهد. با این حال، به دلیل حساسیت بالا، سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز تولید می‌کند.
• در نسخه کند، خط K در واقع میانگین متحرکی از %K سریع است. این بدان معناست که ابتدا %K سریع محاسبه می‌شود و سپس یک میانگین متحرک (معمولاً ۳ دوره‌ای) از آن گرفته می‌شود تا خط K کند به دست آید. این میانگین متحرک، نوسانات خط K را هموار می‌کند و تعداد سیگنال‌های نادرست را کاهش می‌دهد.

بیش‌ خرید در استوکاستیک چیست؟

در اندیکاتور استوکاستیک، زمانی که خط %K یا %D به سطوح بالای محدوده صعودی (معمولاً بالای ۸۰) می‌رسند، گفته می‌شود که بازار وارد ناحیه بیش‌خرید یا Overbought شده است. این بدان معناست که روند صعودی احتمالاً بیش از حد طولانی شده و احتمال اصلاح قیمت یا بازگشت نزولی وجود دارد.

بااین‌حال هنگامی بازار در وضعیت بیش‌خرید است، باید به نکات زیر توجه کنیم:

• وقتی این شاخص در ناحیه بیش‌خرید قرار می‌گیرد، بدان معناست که بهتر است معامله‌گران محتاط باشند و احتمال کاهش قیمت را در نظر بگیرند. با این حال، صرف قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بیش‌خرید به معنای سیگنال فروش قطعی نیست، زیرا قیمت می‌تواند برای مدتی در این ناحیه باقی بماند یا حتی به روند صعودی خود ادامه دهد.
• برای تأیید سیگنال فروش ناشی از شرایط بیش‌خرید، معامله‌گران باید به دنبال نشانه‌های دیگری مانند واگرایی نزولی بین خط %K یا %D و نمودار، کاهش حجم معاملات، یا شکست سطح حمایتی کلیدی باشند. همچنین، استفاده از سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکالی هم می‌تواند به تأیید سیگنال کمک کند.
• مهم است به خاطر داشته باشیم که در بازارهایی با روند قوی صعودی، ممکن است Stochastic Indicator برای مدتی طولانی در ناحیه بیش‌خرید باقی بماند. در چنین شرایطی، بهتر است از معامله در خلاف جهت روند غالب خودداری شود و منتظر سیگنال‌های تأییدی قوی‌تری برای خروج از روند باشیم.

بیش‌ فروش در استوکاستیک چیست؟

زمانی که خط %K یا %D به سطوح پایین محدوده نزولی (معمولاً زیر ۲۰) می‌رسند، گفته می‌شود که بازار وارد ناحیه بیش‌فروش یا Oversold شده است. این وضعیت به ما می‌گوید که روند نزولی بیش از حد طولانی شده و احتمال اصلاح قیمت یا بازگشت صعودی بیشتر است. در این وضعیت، باید به نکات زیر توجه کنیم:

• وقتی این ابزار در ناحیه بیش‌فروش قرار می‌گیرد، بهتر است بیشتر هوشیار باشید و احتمال افزایش قیمت را در نظر بگیرید. با این حال، صرف قرار گرفتن نمودار آن در ناحیه بیش‌فروش به معنای سیگنال خرید قطعی نیست، زیرا نمودار می‌تواند برای مدتی در این ناحیه باقی بماند یا حتی به روند نزولی خود ادامه دهد.
• برای تأیید سیگنال خرید ناشی از شرایط بیش‌فروش، توصیه می‌کنیم به دنبال نشانه‌های دیگری مانند واگرایی صعودی بین خط %K یا %D و نمودار، افزایش ناگهانی حجم معاملات (ورود اسمارت مانی)، یا شکست سطح مقاومتی مهم باشید.
• به خاطر داشته باشید که در بازارهایی با روند قوی نزولی، اندیکاتور استوکاستیک ممکن است برای مدتی طولانی در ناحیه بیش‌فروش باقی بماند. در چنین شرایطی، بهتر است از معامله در خلاف جهت روند غالب خودداری کنید و منتظر سیگنال‌های تأییدی قوی‌تری برای خروج از روند باشید.
• همواره به خاطر داشته باشید که نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش در اندیکاتور استوکاستیک، تنها نشان‌دهنده شرایط بالقوه برای تغییر روند هستند و نباید به عنوان سیگنال‌های قطعی معاملاتی در نظر گرفته شوند. 

اندیکاتور استوکاستیک RSI چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا Stochastic RSI یک اسیلاتور پیشرفته است که از ترکیب شاخص قدرت نسبی و فرمول اندیکاتور استوکاستیک ایجاد می‌شود. هدف از این ترکیب، بهبود حساسیت و دقت سیگنال‌های معاملاتی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از اسیلاتورهای محبوب حوزه تحلیل تکنیکال است که به ارزیابی شتاب و سرعت حرکات قیمتی می‌پردازد. با این حال، گاهی RSI سیگنال‌ها را نادرست یا باتأخیر ارائه می‌دهد، از این رو با اعمال فرمول استوکاستیک بر روی مقادیر RSI به جای قیمت پایانی کندل‌ها، Stochastic RSI Indicator این محدودیت‌ها کمتر می‌کند.

استوکاستیک RSI، با محاسبه RSI در یک دوره زمانی مشخص و سپس اعمال فرمول %K و %D بر روی مقادیر RSI، سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش را در بازه ۰ تا ۱۰۰ مشخص می‌کند. به طور کلی، مقادیر بالای ۸۰ به عنوان ناحیه بیش‌خرید و مقادیر زیر ۲۰ به عنوان ناحیه بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک RSI

فرمول محاسبه Stochastic RSI به صورت زیر است:

استوکاستیک RSI = (RSI جاری – کمترین RSI) ÷ (بیشترین RSI – کمترین RSI)

که مقادیر آن به قرار زیر است:

• RSI جاری: مقدار شاخص قدرت نسبی در کندل فعلی
• کمترین RSI: پایین‌ترین مقدار RSI در N دوره اخیر
• بیشترین RSI: بالاترین مقدار RSI در N دوره اخیر
• N: دوره زمانی مورد نظر برای محاسبه RSI (معمولاً ۱۴)

پس از محاسبه، می‌توان آن را مانند اندیکاتور استوکاستیک استاندارد تفسیر کرد. سیگنال‌های خرید زمانی ایجاد می‌شوند که استوکاستیک RSI از ناحیه بیش‌فروش خارج شود و سیگنال‌های فروش زمانی که از ناحیه بیش‌خرید خارج شود. همچنین می‌توان از تقاطع خطوط %K و %D برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

واگرایی در استوکاستیک

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و Stochastic Indicator، حرکاتی متناقض را نشان دهند. این ناهماهنگی بین روند قیمت و مومنتوم، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر یا بازگشت روند باشد. دو نوع اصلی واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک وجود دارد: واگرایی صعودی (Bullish Divergence) و واگرایی نزولی (Bearish Divergence).

• واگرایی صعودی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت کف‌های پایین‌تری را ثبت می‌کند، در حالی که استوکاستیک کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد. این حالت نشان می‌دهد که با وجود کاهش قیمت، مومنتوم نزولی در حال ضعیف شدن است و احتمال بازگشت (ریورسال) صعودی قیمت وجود دارد.
• واگرایی نزولی: زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌های بالاتری را ثبت می‌کند، در حالی که نمودار Stochastic سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد. این حالت نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت، مومنتوم صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال بازگشت نزولی قیمت وجود دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور Stochastic

در انتها وقت آن رسیده که نگاهی به مزایا و معایب Stochastic Indicator بیندازیم. قبل از شروع بکارگیری این شاخص، لازم است که این موارد را به خوبی درک کرده و با آگاهی کامل از آن استفاده کنید.

مزایای استفاده از Stochastic Indicator:

• شناسایی نقاط بیش‌خرید و بیش‌فروش: به خوبی می‌تواند شرایط احتمالی اشباع خرید یا فروش در بازار را نشان دهد و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات کمک کند.
• تأیید روند: می‌تواند به عنوان ابزاری تأییدی برای روند فعلی بازار مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که استوکاستیک با روند قیمت همسو باشد، می‌توان با اطمینان بیشتری در جهت روند معامله کرد.
• شناسایی واگرایی‌ها: واگرایی‌های صعودی و نزولی بین استوکاستیک و نمودار، سیگنال‌های قدرتمندی برای احتمال تغییر روند ارائه می‌دهند.
• سادگی و سهولت استفاده: محاسبه و تفسیر اندیکاتور Stochastic نسبتاً آسان است و اکثر پلتفرم‌های معاملاتی به طور پیش‌فرض این اندیکاتور را ارائه می‌دهند.
• سازگاری با سبک پرایس اکشن RTM: پرایس اکشن RTM بر تحلیل حرکات قیمت بر اساس الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت، و سایر عوامل تکنیکی تمرکز دارد. اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند برای تأیید سیگنال‌ها، شناسایی واگرایی‌ها و ارزیابی مومنتوم به تریدرهای سبک پرایس اکشن RTM کمک کند. 

محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک:

• سیگنال‌های نادرست: مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر، این شاخص هم، به ویژه در بازارهای کم نوسان یا بیش‌از حد نوسانی، سیگنال‌های اشتباهی صادر می‌کند.
• تأخیر زمانی: استوکاستیک نوعی اندیکاتوری تأخیری (Lagging) است، به این معنی که سیگنال‌های آن ممکن است کمی دیرتر از حرکات قیمت ظاهر شوند.
• وابستگی به پارامترها: عملکرد این ابزار به شدت به پارامترهای انتخابی مانند دوره زمانی و سطوح بیش‌خرید/فروش بستگی دارد. انتخاب پارامترهای نامناسب می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست شود.

کلام آخر

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش، تأیید روند، و پیش‌بینی نقاط بازگشت احتمالی به معامله‌گران کمک می‌کند. با این حال، مانند هر اندیکاتور دیگری، استوکاستیک نیز دارای محدودیت‌هایی است و نباید به تنهایی مبنای تصمیمات معاملاتی قرار گیرد.

برای استفاده مؤثر از Stochastic Indicator، معامله‌گران باید آن را در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مانند حمایت/مقاومت، الگوهای کندلی یا سبک‌های پرایس اکشن مثل RTM یا ال بروکس، مورد استفاده قرار دهند. همچنین، درک شرایط کلی بازار، تحلیل فاندامنتال، و رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه هم برای موفقیت در معاملات ضروری است.

در پایان امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید و کاربردی بوده باشد. اگر هرگونه سؤال، نظر یا تجربه‌ای در رابطه با این اندیکاتور دارید، خوشحال می‌شوم در بخش نظرات با من و سایر خوانندگان به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

• تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک در چیست؟

RSI و استوکاستیک هر دو اسیلاتور هستند، اما RSI شتاب و سرعت حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که استوکاستیک بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن با محدوده اخیر قیمت عمل می‌کند.

• استوکاستیک جزء کدام دسته از انواع اندیکاتورهاست؟

استوکاستیک در دسته اسیلاتورها یا نوسان‌ساز تصادفی قرار می‌گیرد. اسیلاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که نوسانات قیمت را حول یک نقطه مرکزی نشان می‌دهند و برای شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شوند.

• اندیکاتور استوکاستیک چه زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند؟

زمانی که خط %K از پایین به بالا خط %D را قطع کند و از ناحیه بیش‌فروش (زیر ۲۰) خارج شود، سیگنال خرید صادر می‌شود.

• تفاوت بین اندیکاتور Stochastic سریع و کند چیست؟

استوکاستیک سریع، سیگنال‌های زودهنگام‌تر اما بیشتری صادر می‌کند، در حالی که نسخه کند، سیگنال‌های تأخیری اما کمتر و قابل اعتمادتری ارائه می‌دهد.

• بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

تنظیمات بهینه به سبک معاملاتی، بازار مورد نظر، و تایم فریم بستگی دارد. معامله‌گران باید با آزمون تنظیمات مختلف، بهترین پارامترها را برای خود پیدا کنند.

• آیا Stochastic Indicator در بازارهای رنج (Range) کاربرد دارد؟

بله، استوکاستیک در شناسایی سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش در بازارهای رنج بسیار مفید است و می‌تواند نقاط بازگشت قیمت را پیش‌بینی کند.