استراتژی گرید تریدینگ (Grid Trading) یا معاملات شبکه ای چیست؟
زمان مطالعه: 6 دقیقه
گرید تریدینگ (Grid Trading) یک استراتژی معاملاتی کمّی است که شامل اجرای سفارشات خرید و فروش خودکار باهدف سود بردن از نوسانات ارزهای دیجیتال است. گرید تریدینگ سبکی از معاملات الگوریتمی است که با کمک ربات‌های گرید تریدینگ (ترید شبکه‌ای)، فرآیند اجرای سفارشات را خودکار می‌سازد. برای ایجاد شبکه‌ای از سفارش‌ها که طیفی از حرکات بالقوه قیمت را پوشش دهد، این روش مستلزم ثبت سفارش‌های متعدد در سطوح قیمتی بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است. در این مقاله شما را با Grid Trading یا معاملات شبکه ای آشنا می‌کنیم.
درک گرید تریدینگ
مزیت گرید تریدینگ این است که به پیش‌بینی جهت قیمت نیاز دارد و به راحتی می‌توان آن را خودکار کرد. با این حال، معایب عمده‌ای نیز به همراه دارد؛ از جمله امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ در صورت عدم رعایت حد ضرر و پیچیدگی‌های مرتبط با اجرا (و یا بستن) چندین پوزیشن در یک شبکه بزرگ.
ایده پشت معاملات گرید در جهت روند (with-the-trend grid trading) این است که اگر قیمت در جهتی پایدار حرکت کند، پوزیشن شما برای سود بردن از آن بزرگ‌تر می‌شود. با افزایش قیمت، سفارش‌های خرید بیشتری ایجاد می‌شود و در نتیجه حجم ترید بیشتر می‌شود. هر چه قیمت در جهت مورد نظر بیشتر حرکت کند، پوزیشن بزرگ‌تر و سودآورتر می‌شود.
با این حال، این به یک دوراهی منجر می‌شود. در نهایت معامله‌گر باید تعیین کند که چه زمانی به گرید پایان دهد، از معاملات خارج شود و به سود برسد. در غیر این صورت، قیمت می‌تواند معکوس شود و سود شما از بین خواهد رفت.
به همین دلیل، معامله‌گران معمولاً گرید خود را به تعداد مشخصی سفارش، مانند پنج سفارش، محدود می‌کنند. به عنوان مثال، آنها پنج سفارش خرید بالاتر از قیمت تعیین‌شده ارسال می‌کنند. اگر همه سفارش‌های خرید اجرا شود، با سود از معامله خارج می‌شوند. این کار می‌تواند به یکباره یا از طریق یک شبکه فروش (sell grid) که براساس سطح هدف شروع می‌کند، انجام شود.
اگر قیمت نوسانی باشد، می‌تواند باعث اجرای سفارش‌های خرید بالاتر از قیمت تعیین‌شده و سفارش‌های فروش کمتر از قیمت تعیین‌شده و در نتیجه ضرر شود. اینجا است که گرید در جهت روند یا with-the-trend grid نتیجه عکس می‌دهد. در نهایت، اگر قیمت در جهتی پایدار باشد، استراتژی به سودآورترین حالت خود می‌رسد. نوسان قیمت به صورت رفت و برگشتی معمولاً نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت.
در بازارهای نوسانی یا رنج، معاملات گرید خلاف جهت روند (against-the-trend grid trading) مؤثرتر است. برای مثال، معامله‌گر سفارش‌های خرید را در بازه‌های زمانی منظم کمتر از قیمت تعیین‌شده، و سفارش‌های فروش را در بازه‌های زمانی منظم بالاتر از قیمت تعیین‌شده، قرار می‌دهد. با کاهش قیمت، سفارشات خرید فعال شده و پوزیشن لانگ (Long) می‌شود. با افزایش قیمت، سفارش‌های فروش فعال شده و تریدر به طور بالقوه وارد موقعیت شورت (Short) می‌شود. معامله‌گر سود می‌برد تا زمانی که قیمت به نوسانات رنج ادامه می‌دهد و هر دو سفارش لانگ و شورت را فعال می‌کند.
مشکل استراتژی Grid Trading خلاف جهت روند این است که ریسک آن کنترل نمی‌شود. اگر قیمت به جای نوسان در یک جهت حرکت کند، زیان معامله‌گر ممکن است بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شود. در نهایت، معامله‌گر باید یک حد ضرر را تعیین کند؛ زیرا نمی‌تواند به طور نامحدود به حفظ پوزیشن زیان‌ده خود (چه برسد به اینکه بزرگ‌تر شود) ادامه دهد.
پیاده‌سازی استراتژی گرید تریدینگ
برای ساخت یک شبکه Grid Trading چندین مرحله باید دنبال شود.
- یک فاصله را انتخاب کنید، مثلاً 10 پیپ، 50 پیپ یا 100 پیپ.
- قیمت شروع ثبت سفارش و ساخت شبکه را تعیین کنید.
- تعیین کنید که گرید در جهت روند یا خلاف جهت روند باشد.
در یک گرید تریدینگِ در جهت روند، فرض کنید معامله‌گر نقطه شروع 1.1550 و یک بازه 10 پیپی را انتخاب می‌کند. آنگاه باید سفارشات خرید را در 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590 و 1.1600 ثبت کند. سفارشات فروش را نیز باید در 1.1540، 1.1530، 1.1520، 1.1510 و 1.1500 قرار دهد. این استراتژی نیاز به خروج از پوزیشن نیز دارد و این زمانی اتفاق می‌افتد که همه چیز طبق انتظار پیش می‌رود و سود کامل به دست می‌آید.
فرض کنید تریدر تصمیم می‌گیرد از یک گرید تریدینگِ «خلاف جهت روند» استفاده کند. فرض کنید 1.1550 را به عنوان نقطه شروع و فاصله 10 پیپی را انتخاب کردید. آنگاه سفارشات خرید را باید در 1.1540، 1.1530، 1.1520، 1.1510 و 1.1500 قرار دهید. سفارشات فروش نیز باید در 1.1560، 1.1570، 1.1580، 1.1590 و 1.1600 قرار گیرند. این استراتژی با اجرای سفارشات خرید و فروش، سود شما را تاحدود زیادی ایمن می‌کند، اما اگر قیمت در یک جهت حرکت کند، نیاز به حد ضرر دارد.
ربات گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
ربات‌های گرید تریدینگ، الگوریتم‌ها یا کدهایی هستند که سعی می‌کنند از تغییرات قیمت در محدوده از پیش تعریف‌شده شبکه سود ببرند. کاربر پارامترها یا محدودیت‌هایی را برای ربات تنظیم می‌کند تا در محدوده از پیش تعریف‌شده عمل کند و طبق قوانین دستورات را اجرا کند.
مثالی از گرید تریدینگ در EURUSD
فرض کنید یک تریدر می‌بیند که قیمت EURUSD بین 1.1400 و 1.1500 در نوسان است. قیمت در حال حاضر نزدیک به 1.1450 است؛ بنابراین معامله‌گر ترجیح می‌دهد از یک بازه 10 پیپی و استراتژی خلاف جهت روند استفاده کند تا به طور بالقوه از این دامنه نوسان سود ببرد.
تریدر یک سفارش فروش در قیمت‌های 1.1460، 1.1470، 1.1480، 1.1490، 1.1500 و 1.1510 قرار می‌دهد. سفارش حد ضرر در قیمت 1.1530 قرار می‌گیرد. این ریسک معاملات شبکه‌ای را کنترل می‌کند. اگر همه سفارشات فروش فعال شوند اما هیچ سفارش خریدی اجرا نشود و قیمت به استاپ لاس یا حد ضرر برسد، ریسک تریدر 270 پیپ است.
او همچنین سفارشات خرید را در 1.1440، 1.1430، 1.1420، 1.1410، 1.1400 و 1.1390 قرار می‌دهد. حد ضرر را روی 1.1370 قرار می‌دهد. در صورتی که تمام سفارش‌های خرید فعال شوند اما هیچ سفارش فروشی اجرا نشود و قیمت به حد ضرر برسد، ریسک وی 270 پیپ است.
معامله‌گر امیدوار است که قیمت در محدوده 1.1510 و 1.1390 رفت و برگشت کند و فراتر از این محدوده حرکت نکند، در غیر این صورت برای کنترل ریسک خود مجبور به خروج با ضرر خواهند شد.
خلاصه مطلب
ترید ارزهای دیجیتال می‌تواند زمان‌بر باشد و ابزارهای اتوماسیون می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتر، منطقی و سودآوری بگیرند. یکی از این ابزارها، ربات گرید تریدینگ است.
ربات‌های گرید تریدینگ را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که در صورت رسیدن به آستانه‌های خاصی، معاملات را به‌طور خودکار ببندند، که می‌تواند به کمتر کردن ضررهای احتمالی کمک کند. به علاوه، تنوع بخشیدن به ترید و معامله با توکن‌های مختلف (به جای معامله یک جفت ارز)، می‌تواند به مدیریت ریسک شما در معاملات گرید کمک به‌سزایی کند. به قول معروف: «همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید». استفاده از ربات‌های گرید تریدینگ، ترید هم‌زمان در چندین جفت ارز را آسان‌تر می‌کند.
نوشته استراتژی گرید تریدینگ (Grid Trading) یا معاملات شبکه ای چیست؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.