آشنایی با مفهوم اندیکاتور و کاربرد آن + معرفی بهترین اندیکاتورها | کریپتوگرام

• cryptogram
• ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
• دسته بندی ها: تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با تحلیل داده‌های قیمتی و حجم معاملات، سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهند تا با کمک آن‌ها رفتار بازار و جهت حرکت قیمت‌ها را پیشبینی کنیم. در این مقاله، به بررسی اندیکاتورها و کاربردهای آنها، معروف‌ترین اندیکاتورها، تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور و… در بازارهای مالی می‌پردازیم.

اگر مایلید در مورد اندیکاتورها اطلاعات کاملی داشته باشید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Indicator) نمودارهایی هستند که اطلاعات مشتق‌شده از قیمت‌ها، حجم معاملات یا عوامل بازار را نمایش می‌دهند. این ابزارها به‌وسیله فرمول‌های ریاضی و محاسباتی ایجاد می‌شوند و معمولاً به‌صورت خطوط یا نمودارها در چارت قیمت نشان داده می‌شوند. هدف اصلی استفاده از اندیکاتورها، تحلیل رفتار بازار و تشخیص الگوها و روندهای قیمتی است.

اگر بخواهیم اندیکاتور را به زبانی ساده‌تر توضیح دهیم باید بگوییم که اندیکاتورها نمودار‌هایی هستند که با استفاده از قیمت و حجم و محاسبات خاصی، ایجاد می‌شوند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که تحلیل را برای ما ساده‌تر خواهند کرد. البته نباید این موضوع را فراموش کنید که هر روش تحلیلی مشکلات و خطاهای خاص خود را دارد، پس باید در استفاده از اندیکاتورها هم احتیاط لازم را داشت.

کاربردهای اندیکاتور در بازارهای مالی

اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربردهای زیادی دارند. از مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• تشخیص تغییر روند: برخی از اندیکاتورها با شکل‌گیری‌های خاص خود نوید تغییر روند را به معامله‌گران و فعالان بازار می‌دهند.
• تایید ورود به معامله: برخی از اندیکاتورها برای تاییدیه معاملات استفاده می‌شود. مثلا تریدر قصد دارد که وارد معامله فروش شود، حال با کمک برخی از اندیکاتورها به دنبال تاییدیه برای ورود به معامله فروش می‌گردد.
• شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله: برخی از اندیکاتورها برای مشخص‌کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. از این محدوده‌ها می‌توان برای یافتن نقاط ورود و خروج از معامله استفاده کرد.
• پیشبینی رفتار قیمت: برخی از اندیکاتورها توانایی پیشبینی آینده قیمت را دارند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها

در ابتدا باید بگویم که اسیلاتورها زیر مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند. با توجه به این موضوع تمام اسیلاتورها را می‌توان اندیکاتور نیز نامید، اما باید دقت داشت که تمام اندیکاتورها اسیلاتور نیستند.

حال که متوجه شدیم، اسیلاتورها بخشی از اندیکاتورها هستند بهتر است که اسیلاتور را نیز تعریف کنیم تا درک بهتری نسبت به اندیکاتور و اسیلاتور داشته باشید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها (Oscillator) یا نوسان‌کننده‌ها مجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که بین دو سطح مشخص نوسان می‌کنند. اسیلاتورها عموما به‌صورت جدا از نمودار و در بخشی جدا از نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند. این ابزارهای تحلیلی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات و احتمالات برگشت قیمتی را برسی کنند. اصلی‌ترین کاربرد اسیلاتورها را می‌توان بررسی نقاط ورود و خروج و بررسی محدوده‌هایی که احتمال برگشت قیمت وجود دارد، دانست. از مهم‌ترین اسیلاتورها می‌توان به مکدی (MACD)، RSI و … اشاره کرد.

اصلی‌ترین کاربردهای اسیلاتور

از مهم‌ترین کاربردهای اسیلاتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• تشخیص واگرایی
• تشخیص محدوده‌های برگشت قیمت (محدودهای اشباع خرید یا فروش)

انواع اندیکاتور از دیدگاه زمان

اندیکاتورها را می‌توان از نظر زمانی به دو دسته زیر تقسیم‌بندی کرد.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicator)

اندیکاتورهای پیشرو یا Leading Indicators، اندیکاتورهایی هستند که تغییر جهت قیمت را قبل از آن که در قیمت، تغییر جهتی ایجاد شود، پیشبینی می‌کنند. به بیانی دیگر اندیکاتورهایی که توانایی پیشبینی رفتار قیمت را داشته باشند، اندیکاتور پیشرو می‌گویند. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.

همان‌طوری که در تصویر نیز مشخص است، قبل از آن که قیمت (خط بنفش) تغییر روند داشته باشد، اندیکاتور پیشرو (خط سبز) هشدار تغییر روند را صادر یا پیشبینی کرده است که ممکن است قیمت تغییر جهت داشته باشد.

معروف‌ترین اندیکاتورهای پیشرو

احتمالا متوجه شده‌اید که اکثر اسیلاتورها در دسته‌بندی اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرند؛ اما اگر بخواهیم چند مورد از مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو را نام ببریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• Stochastic RSI: اندیکاتور استوکستیک یا استوچستیک ار اس آی یکی از اندیکاتورها متقدم محسوب می‌شود. این اندیکاتور نواحی اشباع خرید و فروش را نمایش می‌دهد.
• مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورها پیشرو محسوب می‌شود که برای یافتن مومنتوم بازار از آن استفاده می‌شود.
• ایچیموکو (Ichimoku Cloud): ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو ابزاری متقدم محسوب می‌شود. از ابر کومو برای یافتن نقاط حمایت و مقاومت در آینده استفاده می‌شود.
• آر اس آی (RSI): اسیلاتور قدرت نسبی یا همان RSI یک اندیکاتور متقدم یا پیشرو محسوب می‌شود که از آن برای یافتن محدوده‌های اشباع خرید و فروش و یافتن واگرایی استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI یکی از پرکاربردترین اسیلاتورهای معامله‌گری نیز به حساب می‌آید.

آیا با اندیکاتورهای پیشرو می‌توان معامله کرد؟

تمام اندیکاتورها از گذشته نمودار که می‌تواند قیمت، حجم معاملات، درصد تغییرات و… باشد، استفاده می‌کنند، تا آینده را پیشبینی کنند. این موضوع همواره باعث ایجاد خطا در تمام اندیکاتورها می‌شود. 

با توجه به این موضوع باید توجه داشت که زمانی که اندیکاتورهای پیشرو اقدام به پیشبینی قیمت و یا هشدار تغییر روند را می‌دهند، بازار هنوز هم در جهت قبلی خود حرکت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که در همان زمان بازار تغییر جهت خود را داشته باشد. برای درک این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید اندیکاتور RSI که یک اندیکاتور پیشرو محسوب می‌شود، چندین بار وارد محدوده اشباع شده است ولی قیمت همواره به روند خود ادامه داده است. اگر شما با ورود یا خروج RSI از محدوده اشباع وارد معامله فروش شده بودید، مطمعنا دچار ضرر و زیان‌های سنگین می‌شدید. حال با توجه به این موارد باید چه کاری انجام داد؟ آیا نمی‌شود از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید بگویم که بهتر است از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر یا ترکیب اندیکاتورها با دیگر روش‌های تحلیل استفاده کنید. تا کمی از درصد خطا در هر اندیکاتور را پوشش دهید.

اندیکاتورهای پسرو (Lagging Indicator)

اندیکاتورهای پس‌رو (Lagging Indicators) نوعی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال هستند که تلاش می‌کنند تغییرات گذشته را در جهت حرکت قیمت‌ها نمایش دهند. به بیانی دیگر اندیکاتورها پسرو، مقداری تأخیر در نمایش تغییرات قیمت دارند. در اندیکاتورها پسرو قیمت تغییراتی را دارد؛ اما اندیکاتور پس از مدت زمانی این تغییرات را نمایش می‌دهد. اگر هنوز مفهوم اندیکاتور پس‌رو را درک نکرده‌اید کافی است که به تصویر زیر نگاهی داشته باشید.

اندیکاتورهای پس رو به‌عنوان ابزارهای مفیدی در تحلیل تکنیکال محسوب می‎شوند. از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور پسرو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• تایید روندها در بازار
• تصدیق تغییرات قیمتی

معروف‌ترین اندیکاتورهای پسرو

اکثر اندیکاتورهایی که ما استفاده می‌کنیم، اندیکاتور پسرو هستند؛ اما اگر بخواهیم چند مورد از معروف‌ترین اندیکاتورهای پس رو را نام ببریم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• مووینگ اوریج ها (Moving Average): اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از اندیکاتورهای معروف و شناخته شده است که بر اساس میانگین گرفتن از تعدادی کندل قبل ایجاد می‌شود. مووینگ اوریج یک اندیکاتور پسرو یا متاخر است که از آن برای تشخیص روند حرکتی استفاده می‌شود.
• بولینگر باند (Bollinger Bands): اندیکاتور بولینگر باند یک اندیکاتور متأخر محسوب می‌شود که از آن برای مشخص‌کردن میزان نوسانات استفاده می‌کنند. این اندیکاتور پسرو یا متاخر یک کانال قیمتی را مشخص می‌کند که می‌توان انتظار داشت قیمت درون آن نوسان کند.
• اندیکاتور حجم (Volume Indicators): حجم معاملات که به‌صورت یک اندیکاتور نمایش داده می‌شود نیز یک اندیکاتور پسرو محسوب می‌شود، زیرا ابتدا باید معاملات انجام شود تا پس از آن بتوان حجم را اندازه‌گیری و نمایش داد.
• اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud): به جز ابر کومو، بقیه خطوط در اندیکاتور ایچیموکو، متاخر یا پسرو هستند.

نکته: اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور پیشرو و پس رو است. ابر کومو در این اندیکاتور یک اندیکاتور پیشرو و دیگر خطوط اندیکاتورهای پس رو محسوب می‌شوند.

آیا با اندیکاتورهای پس‌رو می‌توان معامله کرد؟

بله می‌توان با برخی (تاکید می‌کنم برخی) از اندیکاتورهای پس رو معامله کرد؛ اما اگر قصد دارید که ریسک معاملات خود را کاهش دهید بهتر است که اندیکاتورهای پس رو را با دیگر اندیکاتورها یا دیگر روش‌های تحلیل استفاده کنید. اگر شما یک روش تحلیل دارید و به دنبال تاییدیه برای ورود به معامله هستید، اندیکاتورهای پس رو می‌تواند گزینه خوبی برای شما باشد.

انواع اندیکاتورها از دیدگاه نوع استفاده

روش دیگر برای دسته‌بندی اندیکاتورها وجود دارد، در این روش اندیکاتورها بر اساس نوع استفاده‌ای که دارند دسته‌بندی خواهند شد. در ادامه انواع اندیکاتور از این دیدگاه را برای شما معرفی خواهیم کرد.

• اندیکاتورهای نوسانگر (Oscillator/ Volitility Indicator): در مورد اسیلاتورها در بخش‌های قبلی توضیح دادیم. اسیلاتورها و برخی از اندیکاتورها که نوسانات را نمایش می‌دهند در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
• باندهای قیمتی (Price Bands): این اندیکاتورها عموما یک کانال حرکتی برای قیمت ترسیم می‌کنند که می‌شود انتظار داشت قیمت در درون آن نوسان کند. از مهم‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Bollinger Bands اشاره کرد.
• اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators): نحوه کارکرد برخی از اندیکاتورها بر پایه حجم است و حجم معاملات را نمایش می‌دهد. از معروف‌ترین اندیکاتورهای این دسته می‌توان به Volume Profile و Volume اشاره کرد.
• اندیکاتورهای روندی (Trend Indicators): این اندیکاتورها عموما روند حرکتی را نمایش می‌دهند. از معروف‌ترین اندیکاتورها این دسته می‌توان به مووینگ اوریج‌ها (moving average) و Bollinger band اشاره کرد.
• اندیکاتورهای الگویی (Pattern Indicators): برخی از اندیکاتورها برای یافتن الگوهای کندلی خاص یا الگوهای کلاسیک استفاده می‌شوند. وظیفه این اندیکاتورها فقط یافتن یک یا چند الگوی خاص در نمودار قیمت است. از معروف‌ترین این اندیکاتورها می‌توان به Triangle Patterns، Head and Shoulders Patterns، Double Top/Bottom Patterns و… اشاره کرد.
• اندیکاتورهای حمایت و مقاومت (Support and Resistance Indicators): برخی از اندیکاتورها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شوند. این دسته از اندیکاتورها از حجم، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و… برای یافتن سطوح مهم حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. از معروف‌ترین اندیکاتورها این دسته می‌توان به Pivot Points، Gann Fan، Fibonacci Retracement اشاره کرد.

برخی دیگر از اندیکاتورها برای کاربردها خاصی ساخته می‌شوند مانند موج شناسی در تحلیل الیوت و… که به دلیل طولانی‌شدن مقاله از آن‌ها چشم‌پوشی کردیم.

جایگاه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها بخش جدایی‌ناپذیری از تحلیل تکنیکال هستند و بسیار از معامله‌گران از این ابزارهای کاربردی استفاده می‌کنند. اندیکاتورها بر اساس استراتژی هر فرد جایگاه متفاوتی در معاملات وی دارد؛ اما اگر بخواهیم به‌صورت کلی به این موضوع نگاه کنیم می‌توان دو جایگاه برای اندیکاتورها متصور شد.

• اندیکاتورها به‌عنوان ابزار کمکی: برخی از تحلیل‌گران و معامله‌گران از اندیکاتورها به‌عنوان ابزار کمکی استفاده می‌کنند. این افراد از اندیکاتورها برای یافتن تاییدیه ورود، یافتن حمایت‌ها و مقاومت‌ها و… استفاده می‌کنند. باید توجه شود که این دسته از تحلیل‌گران روش معاملاتی خاص خود را دارند و از اندیکاتورها فقط به‌عنوان ابزار کمکی استفاده می‌کنند.
• اندیکاتورها به‌عنوان روش معاملاتی: برخی دیگر از افراد با کمک اندیکاتورها در بازار معامله می‌کنند. این افراد عموما با یک یا چند اندیکاتور و یک ستاپ معاملات خاص معامله می‌کنند. برای این افراد اندیکاتورها ابزاری برای ورود و خروج به معامله است و آن‌ها از روش معاملاتی دیگری استفاده نمی‌کنند.

بهترین اندیکاتور چیست؟

اگر به دنبال یافتن بهترین اندیکاتور هستی باید بگویم که سخت در اشتباهی!!!

در بازارهای مالی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور، بهترین استراتژی معامله، بهترین روش معاملاتی وجود ندارد. اگر بهترین اندیکاتور وجود داشت مطمئنا کسی آن را به ما معرفی نمی‌کرد. حال که فهمیدیم بهترین اندیکاتور وجود ندارد باید بگویم که برای روش‌های مختلف معاملاتی، برخی از اندیکاتورها عملکرد بهتری دارند. در ادامه معروف‌ترین اندیکاتورها را برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد تا بتوانید بهترین اندیکاتور برای روش معاملاتی خود (تاکید می‌کنم بهترین اندیکاتور برای روش معاملاتی خود) را بیابید.

آشنایی با معروف‌ترین اندیکاتورها

اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی به وجود آمده‌اند که برخی از آن‌ها به دلیل کاربردهایی که دارند بسیار معروف شده‌اند. در ادامه چندین مورد از معروف‌ترین اندیکاتورها را برای شما عزیزان لیست کرده‌ایم.

• اندیکاتور MACD: اندیکاتور macd را در بخش‌های قبل توضیح دادیم. این اندیکاتور پیشرو، قدرت و جهت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور از سه خط MACD، خط سیگنال و خط صفر تشکیل شده است. از این اندیکاتور برای شناسایی روند و شناسایی واگرایی استفاده می‌شود.
• اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI یک اسیلاتور محسوب می‌شود که بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. از این اندیکاتور برای یافتن نواحی اشباع خرید و فروش و واگرایی استفاده می‌شود.
• اندیکاتور Bollinger Band : اندیکاتور بولینگر باند یا بولینگر بند یک اندیکاتور برای مشخص‌کردن ناحیه‌ای که قیمت احتمالا در آن نوسان خواهد کرد، استفاده می‌شود. این اندیکاتور از سه خط میانگین متحرک، خط بالایی و خط پایینی تشکیل شده است.
• اندیکاتور ADX: اندیکاتور ADX یک اندیکاتور برای مشخص‌کردن قدرت و جهت یک روند است. این اندیکاتور از سه خط DI+، خط DI- و خط ADX تشکیل شده است. علاوه بر قدرت روند، برخی از معامله‌گران از این اندیکاتور به‌تنهایی برای معامله‌کردن استفاده می‌کنند.
• اندیکاتور CCI: این اندیکاتور در زیرمجموعه اسیلاتورها قرار می‌گیرد. این اسیلاتور مانند RSI دارای محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است که نشان از خرید یا فروش افراطی دارد. یکی دیگر از کاربردهای CCI  نمایش شتاب یک روند است.
• اندیکاتور MFI: اندیکاتور MFI یا جریان نقدینگی از قیمت و حجم برای سیگنال به کاربران استفاده می‌کند. این اندیکاتور در ناحیه ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
• اندیکاتور ATR: این اندیکاتور برای نمایش بازه نوسانات یک دارایی در زمان‌های مختلف استفاده می‌شود. از اندیکاتور ATR برای یافتن میزان حرکت احتمالی یک دارایی در تایم فریم‌های مختلف استفاده می‌شود.
• اندیکاتور ROC: اندیکاتور ROC که مخفف Rate-of-Change است، وظیفه مشخص‌کردن سرعت تغییرات قیمت یک دارایی را بر عهده دارد. ایده اصلی این اندیکاتور این است که سرعت تغییرات قیمت می‌تواند نشان از تغییر روند احتمالی داشته باشد.
• اندیکاتور PPO: اندیکاتور ppo یا Percentage Price Oscillator یک اسیلاتور برای اندازه‌گیری مومنتوم و بسیار شبیه به اندیکاتور MACD است.
• اندیکاتور ایچیموکو: اندیکاتور ایچیموکو را در بخش‌های قبل کمی توضیح دادیم به همین دلیل از بیان توضیحات اضافه خودداری خواهم کرد. اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور کامل است و روش‌های معاملاتی مختلفی را می‌توان با آن پیاده‌سازی کرد. اگر قصد دارید که با این روش‌های معاملاتی آشنا شوید حتما مقاله استراتژی‌های 2023 ایچیموکو؛ بررسی دو استراتژی پرسود با اندیکاتور ایچیموکو را مطالعه کنید.

باید توجه داشت که بیشتر این اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویو در دسترس هستند و شما می‌توانید به‌راحتی از این اندیکاتورها استفاده کنید. اگر هنوز کار با سایت تریدینگ ویو، نحوه اضافه‌کردن اندیکاتور به تریدینگ ویو، نحوه تغییر تنظیمات اندیکاتورها در تریدینگ ویو و… آشنا نیستید مقاله آموزش صفر تا صد سایت تریدینگ ویو را مطالعه کنید. در این مقاله به‌صورت کامل به بررسی تمام بخش‌های این سایت پرداختیم.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم در مورد موضوعاتی مانند اندیکاتور چیست؟ انواع اندیکاتور، معرفی معروف‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور متقدم و اندیکاتور متاخر و… صحبت کنیم. امیدوارم که این مقاله مورد استفاده شما عزیزان بوده باشد.

نوشته اندیکاتور چیست؟ بررسی جامع مفهوم Indicator و انواع آن در تحلیل تکنیکال اولین بار در بلاگ کریپتوگرام. پدیدار شد.

منبع